EUR/USD Stratégie contretendance 15/04/11 en horaire (ut:h)

(cliquez sur le graph' pour l'agrandir)

Comme promis, voici une stratégie à adopter en contre-tendance afin de détecter un retournement de tendance.

Pourquoi trader à contre tendance? 
Il est important de comprendre que lors d'une dynamique haussière ou baissière, le mouvement ne peut pas se faire de manière linéaire, il y a forcement des corrections sur des unités de temps plus courtes, et ces mouvements en unité de temps inférieures se font de manière plus violente généralement.
Prenons un exemple, si la tendance est haussière en unité de temps:hebdo, il peut y avoir des corrections en unité de temps:heure, dans ce cas précis, il faudra profiter rapidement des retournements et clôturer ses positions dés que vous aurez un signal de sortie sur la même unité de temps (en l'occurrence en heure dans ce cas). ATTENTION: ne jamais laisser courir une position sans ordre limite de clôture!

Quand l'adopter? 
Il est sage de n'adopter ce type de stratégie que lorsque dans l'unité de temps grande (dans notre cas:hebdo), vous dessellez que l'instrument tradé plafonne (au niveau de l'AT, calcul des indicateurs en surchauffe, que vous y voyez une figure de retournement en chandelier ou graphique), et si cerise sur le gâteau les fondamentaux plaident en votre faveur!

Mise en garde
Ce type de stratégie peut s'avérer très lucrative si vous effectuez un important nombre de vas et vients même si la tendance globale ne change pas, et bien plus si vous avez profité d'un réel retournement de tendance sur l'unité de temps longue.
En revanche, si vous ne maitrisez pas votre trade, vous risquez de ne plus pouvoir sortir gagnant et de voir vos pertes s'accumuler... Il existe toutefois des moyens de sortir gagnant, par exemple en se replaçant et visant la moyenne des 2 positions (la perdante et gagnante), ou encore en se couvrant avec une position sur une autre paire de devise inversement corrélée.

Principe dans l'exemple

Je vais à présent vous expliquer ma stratégie dans ce cas précis.
Le cheminement est le suivant:
1) en unité de temps hebdo j'ai remarqué que l'eur/usd etait dans la zone  du niveau de la médiane de la fourchette d'Andrews MT soit 1.44 et bollinger sup' à 1.45 et les indicateurs étaient tous en surchauffe. De plus je considère que fondamentalement la hausse n'a eu lieu que grâce à la hausse du taux de la BCE pour l'euro de 1% à 1.25%. Voir mon AT correspondante en ut/hebdo en cliquant ici.
2) J'ai donc décidé de trader à contretendance, j'ai choisis l'unité de temps heure pour y détecter des divergences et signaux de vente.
3) Je définis mon canal d'évolution des cours en le calculant à partir d'une fourchette d'andrews (cf.graphique ci-dessus), en la traçant en cliquant dans l'ordre respectif sur les 3 points mentionnés (1,2,3) sur le graphique. Nous avons donc une zone dans laquelle travailler. A priori on vendra au contact de la partie sup' de la fourchette et clôturera position au contact de la médiane, cela étant on calcule de manière plus fine grâce aux informations des indicateurs et divergences sur ces derniers.
4) A présent, détectons les divergences, il est très facile de voir la divergence générale sur le MACD et le RSI (ces deux indicateurs marquent des plus haut de plus en plus bas alors que le cours de l'eur/usd marque toujours des plus hauts de plus en plus hauts à part les deux derniers).
Je tiens d'ailleurs à le souligner, sur les 2 derniers plus haut un retournement de tendance a eu lieu, si la paire de devise venait à passer sous la (MM200 en orange) et si cette dernière devenait résistance, le retournement serait confirmé, si et seulement si ces conditions sont réunis.
5) Utiliser les indicateurs pour obtenir des signaux de vente, dans mon cas j'ai utilisé cette logique:
Si le MACD devient décroissant et tend à passer sous sa ligne de signal tout en ayant un RSI décroissant => signal de vente. Toutefois je ne prends toujours pas position, je vérifie si le signal est confirmé par un stochastique inférieur à 80.
6)  Cloture de la position automatique par un ordre limite d'achat calculé au niveau de la médiane, ou rachat manuel si un signal de rachat a lieu (suivant la même logique que pour déterminer un signal de vente mais dans l'autre sens (c'est à dire si le MACD devient croissant et tend à passer au dessus de sa ligne de signal tout en ayant un RSI croissant).

Suivant cette stratégie 3 belles ventes ont été possibles entre le 13 et 15 avril en ut:heure en vendant dans les 1.45 et se rachetant dans les 1.44 soit 100pips de gain par coup.